Twórcy krótkich scenicznych opowieści Shen Yun czerpią pomysły z legend i baśni obejmujących czasy od panowania Żółtego Cesarza, przez dynastie Tang i Song, po czasy współczesne. Unikatową cechą chińskiej cywilizacji jest jej historia. Była ona spisywana i przekazywana z pokolenia na pokolenie w formie niezmienionej przez 5000 lat, niekiedy z wielką troską o szczegóły. Dla Shen Yun jest niewyczerpanym źródłem tematów i pozwala na zaprezentowanie na współczesnej scenie starożytnej kultury.
W czasie krótszym niż dziesięć minut każdy taniec Shen Yun opowiada inny starożytny mit, legendę o bohaterze lub niebiańskim raju. Bez względu na to, czy akcja rozgrywa się w przeszłości czy w starożytnych Chinach, każdy taniec jest ucieleśnieniem tradycyjnych chińskich wartości. Pojęcia lojalności, szacunku dla starszych i cześć dla boskości są cenione i hołubione. Bohaterów wysławia się zarówno za ich współczucie i tolerancję, jak i odwagę oraz determinację w stawianiu czoła przeciwnościom losu.
