Każdy kostium z przedstawienia Shen Yun wygląda przepięknie, a mieniące się kolory towarzyszą wszystkim spektaklom ‒ od ubiorów „z tęczy i piór“ dynastii Tang, przez cesarskie szaty z wizerunkami smoka i diademy w kształcie feniksów, po zwiewne peleryny; od nakryć głowy i ubrań urzędników po hełmy i zbroje wojowników; od tradycyjnych strojów z czasów dynastii Han zapinanych na prawo z kołnierzem na krzyż, po etniczne ubiory Mandżurów, Tybetańczyków, Daiów, Mongołów i Ujgurów.
Kolekcja kostiumów artystów Shen Yun składa się z niezliczonych krojów tradycyjnej odzieży: cesarzy, ministrów, generałów, aż po codzienne ubrania zwykłych ludzi. Wykorzystuje się w nich jasne, świetliste kolory. W każdym kolejnym sezonie zostają odtworzone i uszyte setki nowych strojów. Projektanci dbają o każdy detal: całość jest wynikiem inspiracji artystycznej i starannego dopracowywania szczegółów. Twórcy podkreślają zarówno harmonię, jak i kontrast. Ich celem jest wierne pokazanie stroju, który wywodzi się z chińskiej kultury inspirowanej przez bogów, oraz uzyskanie doskonałego efektu scenicznego.
